【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观20181007

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发布时间:2018-10-08 13:26

【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观20181007

2018-10-08 08:33来源:XYQUANT上证

原标题:【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观20181007

市场情绪偏乐观

兴业期权水晶球20181007

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:7分(情绪偏乐观)

目标日期:2018.10.8(周一)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价指标与认购期权隐含波动率斜率均转向中性区域,波动率期限结构指标维持乐观,整体而言期权市场情绪偏乐观。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率维持谨慎,认购认沽期权成交比率及其边际变化指标均转向谨慎,波动率期限结构指标表现乐观,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,早盘从盘中开始快速上行,午后情绪较为低迷,标的缓慢震荡下挫,随后企稳反弹,最终标的全天上涨1.18%,50指数上涨1.21%,标的走势高于水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到上周五市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向7分(情绪偏乐观),期权市场数据表明波动率风险溢价指标与认购期权隐含波动率斜率均转向中性区域,波动率期限结构指标维持乐观,整体而言期权市场情绪偏乐观。

附表

证券研究报告:《市场情绪偏乐观——兴业期权水晶球预测日报20181007》

于明明

任瞳

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